深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
科技创新浪潮奔涌，资本市场再添利器。华商基金5月6日重磅推出华商上证科创板综合指数增强基金（A类：023897，C类：023898），华商基金量化投资部“双博士”联袂管理，科创板贝塔与主动管理阿尔法的深度融合，为投资者布局硬科技赛道、分享科技创新红利提供了全新工具。
上证科创板综合指数是众多高成长、高潜力科创企业的汇聚地，定位于全面反映科创板市场整体表现。它涵盖大、中、小盘证券，市值覆盖度接近97%。从行业分布来看，科创综指行业布局较为均衡，半导体、电力设备、机械制造和医药等行业数量与权重占比较高，其中半导体权重达36.5%；相比半导体权重占相对更高的科创50指数，科创综指为投资提供了更加全面、更加分散化布局科创板的配置选择。
华商上证科创板综合指数增强基金，运用华商基金自主研发的量化选股模型，在保持对上证科创板综合指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。
“多因子+AI赋能”使得该模型可充分利用大数据和机器学习模型的学习和计算能力，能够通过动态学习和不断进化的模型来适应快速变化的市场，相对主动基金选股面更广，调整有望更快。此外，在传统多因子基础上，该模型增加了机器学习算法，解决了因子共线性和因子非线性等问题，相对传统的量化策略有望提供较高、较稳定的超额收益。同时，通过量化风控模型的风险实时监控和调仓，也有望进一步提升风险控制能力和应对极端市场情况的能力（组合波动和最大回撤）。
值得一提的是，该基金拟由华商基金量化投资部艾定飞博士和海洋博士联袂管理。
艾定飞，应用物理学博士，现任华商基金量化投资部总经理助理。截至一季度末，他拥有超10年证券从业经历，其中4.3年证券研究经历，6.3年证券投资经历。艾定飞的投资框架以量化多因子选股模型为核心，叠加深度学习的算法模型进行组合优化和构建，量化方式始终贯穿于整个投资过程中。他希望通过量化模型来努力克服人性情绪的干扰，帮助基金更好地适应快速变化的市场，力争为广大持有人获取持续的投资收益。
海洋，以量化配置模型为基本框架，通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控，在整体均衡配置基础上，寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置，核心是寻找风险暴露与预期收益的最优配置比例。他擅长行业比较和行业轮动，投资风格均衡偏成长。截至一季度末，他拥有8年证券从业经历（其中6.8年证券研究经历，1.2年证券投资经历）。
对于科创投资前景，华商上证科创板综合指数增强基金拟任基金经理艾定飞表示：“在大国博弈的大背景下，科技已成为关键抓手与主战场，科技自主可控不仅势在必行，更获得了国家政策的大力扶持。国家制定了向高端产业转型的长期规划，这离不开相应的软硬件科技及创新支撑。当前，全球已进入新的科技创新周期，如 AI、卫星通信等领域，未来一批科创型企业有望迎来指数级增长。”
大国博弈与产业升级双重驱动下，科技已成为经济增长的核心引擎。“多因子和AI”赋能叠加“双博士”专业护航，华商上证科创板综合指数增强基金有望助力投资者把握科技创新带来的长期投资机遇，为投资者创造具有竞争力的投资回报。
